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连续伊藤过程的首达退出时间：一般矩估计与离散时间逼近的L1收敛速度

概率论 2014-09-10 v2

作者: Bruno Bouchard , Stefan Geiss , Emmanuel Gobet

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摘要

我们建立了关于到边界距离的一般伊藤过程的离散和连续退出时间的一般矩估计。这些估计作为中间步骤，用于获得通过网格上计算的离散退出时间逼近连续退出时间的强收敛结果。特别地，我们证明了扩散过程欧拉格式的离散退出时间在L1范数下以网格尺寸的1/2阶收敛。

关键词

伊藤过程退出时间矩估计 L1收敛欧拉格式

引用

@article{arxiv.1307.4247,
  title  = {First time to exit of a continuous It\^o process: general moment estimates and L1-convergence rate for discrete time approximations},
  author = {Bruno Bouchard and Stefan Geiss and Emmanuel Gobet},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1307.4247},
  year   = {2014}
}