类 Bessel 随机过程的首达时间与首出时间
统计力学
2013-03-19 v1 数学物理
math.MP
摘要
我们研究了与 Bessel 过程和 Rayleigh 过程相关的随机过程 ，其在物理、化学、生物学、经济学、金融及其他领域具有多种应用。其随机微分方程为 ，其中 是 Wiener 过程。由于漂移项在 处存在奇异性，根据实参数 的不同，原点处会出现不同性质的边界：入口边界、出口边界和正则边界。对于每种情况，我们通过解析和数值方法计算了首达时间或首出时间的概率密度函数。在正则边界的情况下观察到了非平凡的行为。
引用
@article{arxiv.1007.4588,
title = {First-passage and first-exit times of a Bessel-like stochastic process},
author = {Edgar Martin and Ulrich Behn and Guido Germano},
journal= {arXiv preprint arXiv:1007.4588},
year = {2013}
}
备注
15 pages, 6 figures, submitted to Physical Review E