混合随机方程解的密度存在性

Taras Shalaiko; Georgiy Shevchenko

混合随机方程解的密度存在性

概率论 2014-06-10 v1

作者: Taras Shalaiko , Georgiy Shevchenko

摘要

我们考虑由独立的多维 Wiener 过程和分数 Brownian 运动驱动的混合随机微分方程 $d{X_t}=a(t,X_t)d{t}+b(t,X_t) d{W_t}+c(t,X_t)d{B^H_t}$ 。在 H\"ormander 型条件下，我们证明了 $X_t$ 的分布关于 Lebesgue 测度具有密度。

关键词

混合随机微分方程分数 Brownian 运动 Wiener 过程分布密度 H\"ormander 条件 Lebesgue 测度

引用

@article{arxiv.1406.1896,
  title  = {Existence of density for solutions of mixed stochastic equations},
  author = {Taras Shalaiko and Georgiy Shevchenko},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1406.1896},
  year   = {2014}
}

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