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分数布朗运动驱动的随机演化方程密度存在性

概率论 2020-03-19 v3

摘要

在这项工作中,我们证明了由Hurst指数12<H<1\frac{1}{2} < H < 1的迹类分数布朗运动和给定可分Hilbert空间上的解析半群驱动的随机演化方程的一类Hörmander定理。与经典的有限维情形相反,抛物型随机偏微分方程典型解中的Jacobian算子不可逆,这导致难以将Malliavin矩阵用适应过程表示。在Hörmander括号条件以及向量场上的一些代数约束结合半群值域下,我们证明了此类解的有限维投影律关于Lebesgue测度具有密度。论证基于粗糙路径技术以及对分数布朗运动高斯空间的恰当分析。

关键词

引用

@article{arxiv.1902.08106,
  title  = {Existence of densities for stochastic evolution equations driven by fractional Brownian motion},
  author = {Jorge A. de Nascimento and Alberto Ohashi},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1902.08106},
  year   = {2020}
}

备注

Version to appear in Stochastics and Dynamics. Minor changes from previous version related to typos