贝塞尔过程的退出时间密度
概率论
2015-05-29 v1
摘要
我们研究了贝塞尔过程从区间[0,1)和(0,1)首退出时间的密度函数。首先，我们通过被杀过程的转移密度函数来表达它们。利用该关系，我们给出了退出时间密度的精确估计和渐近性。特别地，该结果适用于n维布朗运动从球中首退出时间。
引用
@article{arxiv.1505.07551,
title = {Exit times densities of Bessel process},
author = {Grzegorz Serafin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1505.07551},
year = {2015}
}