球面游走：模拟 Brown 运动从区域中逸出时间的新工具
概率论
2015-10-19 v2
摘要
本文介绍了一种模拟 维 Brown 运动从某一区域中逸出的时间与位置的新方法。该方法的主要优势在于它既避免了分裂时间格式，也避免了复杂级数的求逆。其核心思想是利用特定弯曲边界下显式的 Bessel 首中时分布，建立 维 Bessel 过程与 维 Brown 运动之间的联系。这使得我们能够构建一种快速且精确的数值格式来逼近首中时。本文还将其与现有方法进行了数值比较。
引用
@article{arxiv.1401.3695,
title = {The walk on moving spheres: a new tool for simulating Brownian motion's exit time from a domain},
author = {Madalina Deaconu and Samuel Herrmann and Sylvain Maire},
journal= {arXiv preprint arXiv:1401.3695},
year = {2015}
}