非整数维 Bessel 过程命中时间的模拟
概率论
2014-01-21 v1
摘要
在本文中，我们继续并完成了对 Bessel 过程命中某些给定边界的命中时间模拟的研究。这些问题在金融和神经科学等许多应用领域具有重要意义。在先前的工作中，作者们引入了一种新方法来模拟整数维 Bessel 过程的命中时间。该方法主要基于命中时间分布的显式公式以及 Bessel 过程与 Brownian 运动的 Euclid 范数之间的联系。该方法不再适用于非整数维。在本文中，我们考虑非整数维 Bessel 过程的命中时间模拟，并利用平方 Bessel 过程定律的可加性提供了一种新算法。我们将每个模拟步骤分为两部分：一部分使用整数维情形，另一部分考虑从零出发的 Bessel 过程的命中时间。
引用
@article{arxiv.1401.4843,
title = {Simulation of hitting times for Bessel processes with non integer dimension},
author = {Madalina Deaconu and Samuel Herrmann},
journal= {arXiv preprint arXiv:1401.4843},
year = {2014}
}