Bessel 过程的命中时间——运动球面行走算法（WoMS）
概率论
2013-12-03 v2
摘要
在本文中，我们研究了 Bessel 过程命中某些给定边界的时间。主要动机来自处理波动率模型时的数理金融问题，但结果也可用于最优控制问题。此处的目的是构建一个新的高效算法来逼近这一命中时间。作为应用，我们将考虑 Cox-Ingersoll-Ross 过程命中给定水平的时间。我们使用的主要工具一方面是镜像方法在此特定情况下的适配，另一方面是 Cox-Ingersoll-Ross 过程与 Bessel 过程之间存在的联系。
引用
@article{arxiv.1111.3736,
title = {Hitting time for Bessel processes - walk on moving spheres algorithm (WoMS)},
author = {Madalina Deaconu and Samuel Herrmann},
journal= {arXiv preprint arXiv:1111.3736},
year = {2013}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/12-AAP900 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)