随机游走和Lévy过程的凸小化函数
概率论
2012-11-16 v1
摘要
本文综述了关于随机游走和Lévy过程的凸小化函数的描述和性质的最新工作，这些工作总结并扩展了这些主题的文献。综述的结果包括在固定有限区间上、直到独立指数时间以及在无限时间范围情况下，随机游走和Lévy过程的凸小化函数的点过程描述。这些描述源于这些过程在适当的路径变换下的不变性。在布朗运动的情况下，我们注意到该过程的进一步特殊性质（包括时间反演）如何为布朗游荡的凸小化函数提供一个序列描述。
引用
@article{arxiv.1102.0818,
title = {Convex minorants of random walks and L\'evy processes},
author = {Josh Abramson and Jim Pitman and Nathan Ross and Gerónimo Uribe Bravo},
journal= {arXiv preprint arXiv:1102.0818},
year = {2012}
}
备注
11 pages, 5 figures