相关平稳高斯序列之和的小偏差
概率论
2020-02-11 v1
摘要
我们考虑平稳高斯序列之和的小偏差概率（SDP）。对于常数边界和趋于零的边界情形，我们得到了相当一般的结果。对于边界趋于无穷的情形，我们将注意力集中在分数布朗运动（FBM）的离散类似物上。结果表明，在蕴含弱收敛的通常假设下，小偏差概率的下界可以从已被充分研究的 FBM 情形转移到离散时间背景，而相应上界的转移则必然需要对底层平稳序列的谱结构有更深入的了解。
引用
@article{arxiv.1606.01072,
title = {Small deviations of sums of correlated stationary Gaussian sequences},
author = {Frank Aurzada and Mikhail Lifshits},
journal= {arXiv preprint arXiv:1606.01072},
year = {2020}
}
备注
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