高频观测下分数高斯噪声的局部渐近正态性
统计理论
2016-10-13 v1 统计理论
摘要
本文证明了高频观测下分数高斯噪声的局部渐近正态性 (LAN) 性质，其中依赖于待估参数的非对角速率矩阵。与文献中的 LAN 族不同，非对角速率矩阵在此是不可避免的。
引用
@article{arxiv.1610.03694,
title = {Local asymptotic normality property for fractional Gaussian noise under high-frequency observations},
author = {Alexandre Brouste and Masaaki Fukasawa},
journal= {arXiv preprint arXiv:1610.03694},
year = {2016}
}