盈余在其历史高位附近停留多久？
概率论
2018-06-11 v1
摘要
在本文中，我们求得谱负 Lévy 盈余过程在其运行最大值之下、直至首次退出时间所停留的加权占据时间的 Laplace 变换。结果用广义尺度函数表示。对于阶跃权重函数，Laplace 变换可进一步用尺度函数表示。
引用
@article{arxiv.1806.03201,
title = {How long does the surplus stay close to its historical high?},
author = {Bo Li and Yun Hua and Xiaowen Zhou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.03201},
year = {2018}
}
备注
19pages