具有间歇输出与随机输出率的穷尽 Lévy 存储过程的稳态优化
概率论
2020-03-31 v3 最优化与控制
摘要
考虑一个具有非减 Lévy 输入（从属过程）的再生存储过程，使得每个周期可划分为两段。第一段（关）中输出关闭，工作量累积，持续至某一停止时刻。第二段（开）中，过程演化为从属过程减去一个正漂移（输出率），直至触及原点。此外，我们假设每个开周期的输出率是一个随机变量，在该周期开始时确定。例如，每个周期的输出率可能依赖于相应忙期开始时的工作量水平。我们推导了工作量过程稳态分布的 Laplace-Stieltjes 变换，并将该结果应用于求解带有持有、建立和输出容量成本的稳态代价最小化问题。结果表明，最优输出率是相应开周期开始时工作量水平的非减确定性函数。
引用
@article{arxiv.1906.10621,
title = {Steady-state optimization of an exhaustive Levy storage process with intermittent output and random output rate},
author = {Royi Jacobovic and Offer Kella},
journal= {arXiv preprint arXiv:1906.10621},
year = {2020}
}