带状态依赖消亡的稳定过程的最优停止
概率论
2024-02-29 v3
摘要
我们描述了一个带状态依赖消亡率的稳定 Lévy 过程的最优停止问题的解，该问题可视为破产模型。消亡率的选择使得消亡后的过程保持自相似，且最优停止问题的解通过刻画与稳定过程相关联的自相似 Markov 过程得到。最优停止策略是在首次进入一个区间时停止，该区间由模型参数显式给出。
引用
@article{arxiv.2207.03610,
title = {Optimal stopping of the stable process with state-dependent killing},
author = {K. van Schaik and A. R. Watson and X. Xu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.03610},
year = {2024}
}
备注
25 pages