Lévy库存系统的最优控制：控制带策略的最优性
最优化与控制
2016-09-02 v2
摘要
我们考虑一个库存系统，其状态由Lévy过程建模。存在两类成本——运行成本与库存控制成本。运行成本（也称为持有/惩罚成本）以取决于库存状态的某一速率连续产生。库存控制成本仅在对库存状态进行干预时发生，包含固定与可变部分。目标是最小化无限期折现成本的期望。我们将此表述为随机脉冲控制问题。在我们的设定中，我们获得了具有重大意义的分析结果。具体而言，我们建立了最优控制的 exist 性，并给出了闭式解。更重要的是，我们证明了简单控制带策略的最优性。此外，我们研究了受控过程的瞬态与稳态行为以及随机分解性质。
引用
@article{arxiv.1607.08671,
title = {Optimal Control of a Levy Inventory System: The Optimality of Control Band Policy},
author = {Jinbiao Wu and Haolin Feng and Dacheng Yao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1607.08671},
year = {2016}
}
备注
This paper has been withdrawn by the author due to some crucial errors in the existence of the solution