谱单侧 Lévy 过程的现金管理与控制带策略
最优化与控制
2015-09-16 v4 概率论
摘要
我们研究了现金余额管理背景下产生的控制带策略。该策略由四个参数 (d,D,U,u) 指定。一旦过程低于 d，控制者将其推升至 D；一旦高于 u，则将其推降至 U；而当过程处于集合 (d, u) 内时，控制者不进行干预。我们关注底层过程为谱单侧 Lévy 过程的情形，并获得了在该带策略下的期望固定控制成本、比例控制成本以及持有成本。
引用
@article{arxiv.1410.7490,
title = {Cash Management and Control Band Policies for Spectrally One-sided Levy Processes},
author = {Kazutoshi Yamazaki},
journal= {arXiv preprint arXiv:1410.7490},
year = {2015}
}