谱正 Lévy 需求过程的最优周期补货策略
最优化与控制
2020-09-16 v2 数理金融
摘要
我们考虑谱正 Lévy 需求过程的随机库存控制问题的一个版本，其中库存仅能在独立的指数时间进行补充。我们证明了周期障碍补货策略的最优性，该策略在每次补货机会时将低于某一阈值的任何短缺补满。最优策略与值函数可借助尺度函数简洁地写出。文中还给出了数值结果。
引用
@article{arxiv.1806.09216,
title = {Optimal periodic replenishment policies for spectrally positive L\'evy demand processes},
author = {José-Luis Pérez and Kazutoshi Yamazaki and Alain Bensoussan},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.09216},
year = {2020}
}
备注
27 pages, 3 figures. Forthcoming in SIAM Journal on Control and Optimization