谱负 Lévy 过程中带巴黎破产的 De Finetti 控制问题
概率论
2019-06-13 v1 最优化与控制
摘要
我们考虑当（受控）过程被允许在临界水平以下停留时的 de Finetti 随机控制问题。更确切地说，我们在具有指数巴黎破产的谱负 Lévy 模型中考虑此控制问题的一个广义版本。我们证明，在对 Lévy 测度的温和假设下，最优策略由屏障策略构成，且此最优屏障水平始终小于实施经典破产时的最优屏障水平。同时，我们给出了零水平屏障策略为最优的充要条件。
引用
@article{arxiv.1906.05076,
title = {De Finetti's control problem with Parisian ruin for spectrally negative L\'evy processes},
author = {Jean-François Renaud},
journal= {arXiv preprint arXiv:1906.05076},
year = {2019}
}