关于泊松观测下的随机控制：一般Lévy模型中障碍策略的最优性
最优化与控制
2024-11-19 v2 概率论
摘要
我们研究一类随机控制问题，目标是最小化运行成本与控制成本之和，其中控制机会仅限于独立的泊松到达时刻。在由一般Lévy过程驱动的一般设定下，我们证明了周期障碍策略的最优性，该策略在观测到过程低于障碍时将其向上移至障碍处。我们还证明了最优解向连续观测情形下最优解的收敛性。
引用
@article{arxiv.2210.00501,
title = {On stochastic control under Poisson observations: optimality of a barrier strategy in a general L\'evy model},
author = {Kei Noba and Kazutoshi Yamazaki},
journal= {arXiv preprint arXiv:2210.00501},
year = {2024}
}
备注
24 pages, 10 figures