具有凸库存成本的布朗库存模型最优控制：贴现成本情形
最优化与控制
2014-01-21 v1 概率论
摘要
我们考虑一个库存系统，其中库存水平在无控制时作为布朗运动波动。库存以一般凸函数速率持续累积成本，该成本在存在积压时可为负。在任何时刻，库存水平可通过正或负的量进行调整，这会引发固定的正成本和比例成本。挑战在于找到一种调整策略，以平衡库存成本与调整成本，从而最小化期望总贴现成本。我们提供了一个使用三步下界方法求解贴现成本准则下最优控制问题的教程。此外，我们证明了一个四参数控制带策略在所有可行策略中是最优的。关键步骤是自由边界问题存在唯一解的构造性证明。该证明自然地引出一个计算最优控制带策略四个参数的算法。
引用
@article{arxiv.1110.6572,
title = {Optimal Control of Brownian Inventory Models with Convex Inventory Cost: Discounted Cost Case},
author = {Jim Dai and Dacheng Yao},
journal= {arXiv preprint arXiv:1110.6572},
year = {2014}
}