由谱单侧 Lévy 过程驱动的奇异控制与停止博弈
最优化与控制
2014-08-08 v2
摘要
我们研究一种零和博弈，其中谱单侧 Lévy 过程的演化受到奇异控制器的修正并由停止者终止。奇异控制器旨在最小化运行成本、控制成本和终端成本的期望值，而停止者则旨在最大化这些值。利用波动理论和尺度函数，我们推导了该博弈的鞍点和值函数。此外，还给出了相位型 Lévy 过程下的数值算例。
引用
@article{arxiv.1308.3141,
title = {Games of singular control and stopping driven by spectrally one-sided Levy processes},
author = {Daniel Hernandez-Hernandez and Kazutoshi Yamazaki},
journal= {arXiv preprint arXiv:1308.3141},
year = {2014}
}
备注
To appear in Stochastic Processes and Their Applications