谱负Lévy过程McKean随机博弈的进一步计算：从点到区间
概率论
2010-11-16 v2
摘要
继Baurdoux和Kyprianou [2]之后，我们考虑由谱负Lévy过程驱动的McKean随机博弈，即McKean最优停止问题（美式看跌期权）的博弈版本。当驱动过程具有高斯分量和负跳跃时，我们改进了他们对该博弈鞍点的刻画。特别地，我们证明当惩罚参数大于某个阈值时，最小化者的执行区域由单个点组成，而当惩罚参数低于该阈值时，该区域“增厚”为一个完整区间。我们给出了一般情况下用尺度函数表示的表达式，以及特定跳跃扩散情况下用多项式表示的表达式。
引用
@article{arxiv.0910.4621,
title = {Further calculations for the McKean stochastic game for a spectrally negative Levy process: from a point to an interval},
author = {Erik J. Baurdoux and Kees van Schaik},
journal= {arXiv preprint arXiv:0910.4621},
year = {2010}
}