具有受控跳-扩散动力学的平均场博弈：存在性结果与一个非流动性银行间市场模型
概率论
2020-07-14 v3
摘要
我们研究一类状态变量演化为多元跳-扩散过程的平均场博弈。跳跃分量由一个具有时变强度函数的泊松过程驱动。所有系数，即漂移、波动率和跳跃大小，均受控制。在相当一般的条件下，我们建立了平均场博弈松弛版本解的存在性，并给出了最优策略实际上是马尔可夫策略的条件，从而将文献[30]中先前建立的结果推广到跳-扩散框架。证明依赖于松弛控制和鞅问题的概念。最后，为补充抽象的存在性结果，我们研究了一个简单的非流动性银行间市场模型，其中银行只能在具有共同常数强度的某些外生泊松过程的跳跃时刻改变其准备金，并提供了一些数值结果。
引用
@article{arxiv.1703.01919,
title = {Mean field games with controlled jump-diffusion dynamics: Existence results and an illiquid interbank market model},
author = {Chiara Benazzoli and Luciano Campi and Luca Di Persio},
journal= {arXiv preprint arXiv:1703.01919},
year = {2020}
}
备注
37 pages, 6 figures