具有底层跳跃-扩散过程的平均场博弈方程
数学物理
2022-10-12 v1 math.MP
最优化与控制
概率论
摘要
我们考虑由受初-终值条件约束的随机马尔可夫控制问题引出的一对积分-微分偏微分方程。这些方程对应于受控跳跃-扩散过程的 MFG（平均场博弈）系统。我们证明，对于控制函数的特定选择，跳跃-扩散过程的期望可被显式求出。该研究是纯扩散过程已知类似结果的推广。作为一个例子，我们展示了如何将其应用于投资者在选择最优投资组合时评估资产趋势的问题。
引用
@article{arxiv.2108.00244,
title = {Mean field game equations with underlying jump-diffusion process},
author = {Olga Rozanova and Ilnar Manapov},
journal= {arXiv preprint arXiv:2108.00244},
year = {2022}
}
备注
8 pages. arXiv admin note: substantial text overlap with arXiv:1911.09441