决定银行利率 —— 基于主要-次要冲击控制均值场游戏的视角

决定银行利率长期以来一直是金融领域的难题。必须确保所选利率在市场份额和盈利能力之间取得平衡。然而，传统方法通常只关注 individual 银行的利率变动，往往忽略了市场中其他银行的相互作用。本文提出了一种新框架，将利率问题建模为市场场内游戏中的主要-次要均值场游戏。为纳入银行之间复杂相互作用，本研究运用均值场理论，并采用冲动控制来模拟利率调整的开销。最终通过一种新的深度 Q 网络方法求解该最优控制问题，该方法迭代主要和次要玩家的参数化动作价值函数，并以虚假博弈方式更新网络。我们提出的算法收敛，提供了一种解决方案，使我们能够在博弈均衡下分析主要和次要玩家的策略。