银行间与跨银行借贷平均场控制博弈的强化学习
最优化与控制
2022-07-08 v1
摘要
我们提出一个用于银行间与跨银行借贷问题的平均场控制博弈模型。该框架可用于研究协作银行群体之间产生的竞争博弈。解以无限 horizon 下群体间渐近纳什均衡的形式给出。当模型未知时，应用三时间尺度强化学习算法以数据驱动的方式学习最优借贷策略。实证数值分析显示了三时间尺度的重要性、模型未知时探索策略的影响以及算法的收敛性。
引用
@article{arxiv.2207.03449,
title = {Reinforcement Learning for Intra-and-Inter-Bank Borrowing and Lending Mean Field Control Game},
author = {Andrea Angiuli and Nils Detering and Jean-Pierre Fouque and Mathieu Laurière and Jimin Lin},
journal= {arXiv preprint arXiv:2207.03449},
year = {2022}
}