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时机的平均场博弈与银行挤兑模型

概率论 2017-01-24 v3 经济学

作者: Rene Carmona , Francois Delarue , Daniel Lacker

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摘要

本文的目标是引入一组我们称之为时机的平均场博弈的问题。我们通过连续时间设置下的银行挤兑动态模型来激发这一表述。我们简要回顾了促成我们工作的经济学与博弈论贡献，并为连续时间随机博弈发展了一套数学理论，其中参与者的策略决策仅仅是选择离开博弈的时间，且策略型参与者之间的相互作用具有平均场性质。

关键词

平均场博弈时机的博弈银行挤兑连续时间随机博弈策略决策

引用

@article{arxiv.1606.03709,
  title  = {Mean field games of timing and models for bank runs},
  author = {Rene Carmona and Francois Delarue and Daniel Lacker},
  journal= {arXiv preprint arXiv:1606.03709},
  year   = {2017}
}