开环策略下连续时间平均场博弈的粗相关均衡
概率论
2024-12-20 v3 最优化与控制
摘要
在开环策略的连续时间对称随机微分博弈框架下，我们引入了一种平均场博弈解的推广，称为粗相关解。这可视为 人博弈中粗相关均衡的对应物： moderator 随机生成策略组合，并要求各参与人在将其私下披露给每个人之前预先承诺采用这些策略；若没有任何参与人有动机单方面偏离，则该组合为一个粗相关均衡。我们通过证明平均场博弈的粗相关解可导出底层 人博弈的一列误差消失的近似粗相关均衡来佐证我们的定义。粗相关解的存在性通过极小极大定理得以证明。文中还讨论了一个具有显式解的示例。
引用
@article{arxiv.2303.16728,
title = {Coarse correlated equilibria for continuous time mean field games in open loop strategies},
author = {Luciano Campi and Federico Cannerozzi and Markus Fischer},
journal= {arXiv preprint arXiv:2303.16728},
year = {2024}
}