由谱正Lévy过程驱动的Gapeev-Kühn随机博弈
概率论
2009-04-27 v1 最优化与控制
摘要
在Gapeev和Kühn (2005)的工作中，考虑了由布朗运动和带指数跳跃的复合泊松过程驱动的永续可转换债券对应的随机博弈。我们考虑相同的随机博弈，但由谱正Lévy过程驱动。我们建立了该博弈的完整解，指出了四个主要参数区域，并刻画了连续拟合与光滑拟合的出现。在Gapeev和Kühn (2005)中，证明方法主要基于求解自由边界问题。在本文中，我们转而使用波动理论和一个辅助的最优停止问题来寻找该博弈的解。
引用
@article{arxiv.0904.3871,
title = {The Gapeev-K\"uhn stochastic game driven by a spectrally positive L\'evy process},
author = {E. J. Baurdoux and A. E. Kyprianou and J. C. Pardo},
journal= {arXiv preprint arXiv:0904.3871},
year = {2009}
}