关于平稳逸出的占有时间

Marina Kozlova; Paavo Salminen

关于平稳逸出的占有时间

概率论 2007-05-23 v2

作者: Marina Kozlova , Paavo Salminen

摘要

本文研究处于平稳状态的平稳扩散的逸出。特别地，我们计算在一次逸出过程中，时刻 t 所观测水平之上和之下的占有时间 $I^{(+)}_t$ 与 $I^{(-)}_t$ 的联合分布。我们还考虑该逸出（跨越 t）的起始时间 $g_t$ 与结束时间 $d_t$ ，并讨论它们与逆局部时间的 Levy 测度的关系。可见数对 $(I^{(+)}_t, I^{(-)}_t)$ 与 $(t-g_t, d_t-t)$ 同分布。此外，在条件 $I^{(+)}_t + I^{(-)}_t =v$ 下，变量 $I^{(+)}_t$ 与 $I^{(-)}_t$ 在 $(0,v)$ 上均匀分布。利用 Palm 测度理论，我们导出了逸出桥的类似结果。

关键词

平稳扩散逸出占有时间 Levy 测度 Palm 测度逸出桥

引用

@article{arxiv.math/0408178,
  title  = {On occupation times of stationary excursions},
  author = {Marina Kozlova and Paavo Salminen},
  journal= {arXiv preprint arXiv:math/0408178},
  year   = {2007}
}

备注

32 pages; extended abstract

关于平稳逸出的占有时间

摘要

关键词

引用

备注

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