关于偏斜布朗运动的局部时过程
概率论
2018-11-20 v1
摘要
我们推导了偏斜布朗运动在空间变量上的局部时过程直至一个独立的指数时间的Ray-Knight型定理。已知视为占据测度密度且关于Lebesgue测度取的局部时在偏斜点(本例中为零)处不连续，而关于速度测度取的局部时是连续的。本文通过刻画这两种情形下局部时过程的动力学来讨论这一差异。该Ray-Knight型定理被应用于研究偏斜布朗运动局部时过程的积分泛函。特别地，我们确定了直至固定时间的局部时过程最大值分布，这可视为本文的主要新结果。
关键词
引用
@article{arxiv.1811.07185,
title = {On the local time process of a skew Brownian motion},
author = {Andrei Borodin and Paavo Salminen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1811.07185},
year = {2018}
}