时变 Lévy 过程在首次通过时的完全单调性
概率论
2022-09-20 v2
摘要
我们考虑一类（可能被杀死的）谱正 Lévy 过程，其已被一个积分泛函的逆所作时间变换。在此类中，我们刻画了满足如下性质的过程族：作为起始点的函数，其向下首次通过时间的 Laplace 变换是完全单调的。该族中一个广泛（在某种意义下稠密）的子族对上述 Laplace 变换容许闭式表达。
引用
@article{arxiv.2205.06654,
title = {Complete monotonicity of time-changed L\'evy processes at first passage},
author = {Matija Vidmar},
journal= {arXiv preprint arXiv:2205.06654},
year = {2022}
}