关于谱负 Lévy 模型带巴黎破产与交易费用的最优分红问题的一个注记
概率论
2023-10-02 v1 最优化与控制
摘要
在本注记中，融合 Loeffen（2009）与 Renaud（2019）的思想，我们证明只要 Lévy 测度的尾部为对数凸，则 (a,b)-策略在带巴黎破产与固定交易费用的谱负 Lévy 模型中使分红支付最大化。
引用
@article{arxiv.2309.17152,
title = {A note on the optimal dividends problem with transaction costs in a spectrally negative L\'evy model with Parisian ruin},
author = {Jean-François Renaud},
journal= {arXiv preprint arXiv:2309.17152},
year = {2023}
}