谱单侧 Lévy 过程下带破产时刻约束的最优分红问题
最优化与控制
2017-05-12 v2 数理金融
摘要
我们通过增加对公司破产时刻的约束，将长寿特征引入经典最优分红问题。我们扩展了\cite{HJ15}中的结果，现在是在单侧 Lévy 风险模型的背景下。我们考虑了有和没有固定交易成本（例如税收）两种情形下的 de Finetti 问题。我们还研究了所谓对偶模型的约束类似物。为了刻画上述模型的解决方案，我们引入对偶问题并证明互补松弛条件得到满足，因此不存在对偶间隙。因此，最优值函数可以表示为由拉格朗日乘子索引的辅助值函数的点态下确界。最后，我们用一系列数值例子来说明我们的发现。
引用
@article{arxiv.1608.02550,
title = {A time of ruin constrained optimal dividend problem for spectrally one-sided L\'evy processes},
author = {Camilo Hernandez and Mauricio Junca and Harold Moreno-Franco},
journal= {arXiv preprint arXiv:1608.02550},
year = {2017}
}