一般 Lévy 过程破产概率的凸性与最优分红策略
概率论
2014-03-27 v3
摘要
本文考虑一家现金储备遵循具有特定正跳跃和任意负跳跃的一般 Lévy 过程的公司的最优分红问题。目标是寻找一种策略，以最大化直至破产时刻的期望折现分红。在适当条件下，我们借助子序理论中势分析的最新结果，获得了破产概率的凸性性质。我们给出了在所有容许策略中，最优分红策略采取屏障策略形式的条件。
引用
@article{arxiv.1101.0449,
title = {Convexity of ruin probability and optimal dividend strategies for a general Levy process},
author = {Chuancun Yin and Kam Chuen Yuen and Ying Shen},
journal= {arXiv preprint arXiv:1101.0449},
year = {2014}
}
备注
19 pages, corrected some typos