两家合作保险公司的破产概率
概率论
2019-01-01 v3 数理金融
摘要
在本文中，我们求得了具有分段线性漂移的谱正或谱负 Lévy 过程的上确界分布公式。由此给出了当两家保险公司（或同一家公司的两个分支机构）按特定比例分担索赔与保费时的破产概率公式。作为示例，我们考虑了 gamma Lévy 过程、-稳定 Lévy 过程与 Brownian 运动。此外，我们还得到了具有随机分段漂移的 Lévy 过程上确界分布在随机区间上 Laplace 变换的恒等式。
引用
@article{arxiv.1804.06598,
title = {Ruin probabilities for two collaborating insurance companies},
author = {Zbigniew Michna},
journal= {arXiv preprint arXiv:1804.06598},
year = {2019}
}