二维风险过程离开象限的退出问题：精确与渐近结果
概率论
2009-01-16 v2
摘要
考虑两家保险公司（或同一家公司的两个分支机构），它们按特定比例分担索赔和保费。我们将索赔的发生建模为更新过程。所考虑的一个破产问题是相应的二维风险过程首次离开正象限；另一个是进入负象限。当索赔按照泊松过程到达时，我们获得了最终破产概率的闭式表达式。在一般情况下，我们在索赔额分布满足 Cram\'{e}r 轻尾假设的条件下，分析了当两家公司的初始准备金趋于无穷大时破产概率的渐近性。
引用
@article{arxiv.0802.4060,
title = {Exit problem of a two-dimensional risk process from the quadrant: Exact and asymptotic results},
author = {Florin Avram and Zbigniew Palmowski and Martijn R. Pistorius},
journal= {arXiv preprint arXiv:0802.4060},
year = {2009}
}
备注
Published in at http://dx.doi.org/10.1214/08-AAP529 the Annals of Applied Probability (http://www.imstat.org/aap/) by the Institute of Mathematical Statistics (http://www.imstat.org)