关于风险投资策略下的破产概率

我们研究了当公司同时经营寿险和非寿险业务，并将其准备金投资于由两状态马尔可夫过程驱动随机波动率和漂移的风险资产时，破产概率的渐近性。利用隐式更新理论的技术，我们得到了破产概率趋于零的收敛速率。