具有水平依赖保费率的风险过程的概率方法
概率论
2023-11-07 v1
摘要
我们研究具有水平依赖保费率的风险过程。假设随着风险准备金增加，保费率收敛到净收益条件中的临界值，我们得到了破产概率的上界与下界。与文献中已有结果不同，我们的方法是纯概率的，并基于对具有渐近零漂移的马尔可夫链的分析。
引用
@article{arxiv.2311.02484,
title = {Probabilistic approach to risk processes with level-dependent premium rate},
author = {Denis Denisov and Niklas Gotthardt and Dmitry Korshunov and Vitali Wachtel},
journal= {arXiv preprint arXiv:2311.02484},
year = {2023}
}
备注
37 pages. arXiv admin note: text overlap with arXiv:1612.01592