水平相依 Lévy 驱动风险过程破产概率的指数收敛速率
概率论
2018-07-02 v3
摘要
我们显式地给出了水平相依 Lévy 驱动风险模型中破产概率随时间趋于无穷时的指数长期收敛速率。Siegmund 对偶性使得该问题可归结为反射跳扩散过程向其平稳分布的长期收敛，后者通过 Lyapunov 函数处理。
引用
@article{arxiv.1710.01845,
title = {Exponential convergence rate of ruin probabilities for level-dependent L\'evy-driven risk processes},
author = {Pierre-Olivier Goffard and Andrey Sarantsev},
journal= {arXiv preprint arXiv:1710.01845},
year = {2018}
}
备注
20 pages, 5 figures