Lévy 盈余下破产概率的置信区间
概率论
2021-12-15 v1 应用统计
统计方法学
摘要
本文旨在构建由 Lévy 过程驱动的保险盈余下最终破产概率的置信区间。假设 Lévy 测度的一个参数族，我们从盈余数据中估计参数，并通过 delta 方法估计破产概率。然而渐近方差包含破产概率对参数的导数，该导数通常无显式表达，即便破产概率已被良好估计，置信区间也不易直接得到。本文给出该导数的 Cramér 型近似，并给出破产概率的渐近置信区间。
引用
@article{arxiv.2112.07405,
title = {Confidence intervals of ruin probability under L\'evy surplus},
author = {Yasutaka Shimizu},
journal= {arXiv preprint arXiv:2112.07405},
year = {2021}
}