Cramér 条件下 L\'evy 保险风险过程的通用税收结构
概率论
2018-06-19 v1
摘要
我们在 Cramér 条件下研究带税收的 L\'evy 保险风险模型。得到了该模型中破产概率的 Cramér 估计直接类比，以及给定破产发生时与破产相关的若干变量（包括破产前盈余（下冲）和破产时缺口（上冲））的渐近分布。我们还计算了给定破产发生时已付所有税收的现值。证明首先将方程无税模型的结果转移到反射过程，再从反射过程转移到带税模型。在此过程中，我们也推导了反射过程的新结果。
引用
@article{arxiv.1806.06274,
title = {General tax structures for a L\'evy insurance risk process under the Cram\'er condition},
author = {Philip Griffin},
journal= {arXiv preprint arXiv:1806.06274},
year = {2018}
}