具有中性净收益条件的更新风险模型的破产概率
概率论
2024-01-08 v1
摘要
在破产理论中,净收益条件直观上意味着所发生的随机理赔平均而言不会比获得保费更频繁。净收益条件的破坏会在少数简单情形下导致必然破产,即理赔间隔时间与随机理赔均为退化时。本文针对所发生的理赔平均而言与获得保费同样频繁的情形,给出必然破产的简化论证。我们研究具有 个周期出现的独立分布的离散时间风险模型、经典风险模型(亦称 Cramér-Lundberg 风险过程),以及更一般的 E. Sparre Andersen 模型。
引用
@article{arxiv.2306.01502,
title = {Ruin probability for renewal risk models with neutral net profit condition},
author = {Andrius Grigutis and Arvydas Karbonskis and Jonas Šiaulys},
journal= {arXiv preprint arXiv:2306.01502},
year = {2024}
}