关于期望折现惩罚函数推广以包含破产时及破产后赤字的研究
概率论
2012-12-21 v1
摘要
在本章中，我们提出了期望折现惩罚函数（EDPF）的扩展概念，该概念考虑了新的与破产相关的随机变量。我们在经典文献 [Gerber and Shiu (1997), (1998) 以及 Gerber and Landry (1998)] 引入的 EDPF 基础上，增加了一系列期望折现函数，用于描述风险过程在破产后通过跳跃达到的新记录最小值。受 Huzak 等人 (2004) 结果的启发，并基于谱负 Lévy 过程波动理论的发展，我们在由次可加过程建模的累积索赔和布朗扰动设定的背景下，对该扩展 EDPF 进行了刻画。我们阐述了如何利用扩展 EDPF 计算布朗扰动风险模型的资本注入期望折现值（EDVCI）。
引用
@article{arxiv.1212.5126,
title = {On a Generalization of the Expected Discounted Penalty Function to Include Deficits at and Beyond Ruin},
author = {Zied Ben Salah},
journal= {arXiv preprint arXiv:1212.5126},
year = {2012}
}
备注
21 pages