离散时间对偶风险过程的巴黎破产
概率论
2017-08-24 v1
摘要
在本文中，我们考虑离散时间设定下对偶风险模型的巴黎破产概率。通过利用风险过程的强马尔可夫性质，我们推导了有限时间巴黎破产概率关于经典离散时间对偶破产概率的递归表达式。此外，作为极限情形，我们得到了相应无限时间巴黎破产概率的显式表达式。为了获得更多解析结果，我们采用条件化论证，推导了对偶风险模型中经典无限时间破产概率的新表达式，从而得到无限时间巴黎破产概率的另一种形式。最后，我们探讨了一些有趣的特例，包括二项/几何模型，并得到了赌徒破产问题的巴黎破产概率的简单表达式。
引用
@article{arxiv.1708.06785,
title = {Parisian ruin for the dual risk process in discrete-time},
author = {Zbigniew Palmowski and Lewis Ramsden and Apostolos D. Papaioannou},
journal= {arXiv preprint arXiv:1708.06785},
year = {2017}
}