具有相关 Brown 运动的双维风险模型的有限时间破产概率

本文关注具有恒定利息力和相关 Brown 运动的几种双维风险模型的有限时间破产概率。在两个 Brown 运动 $\{B_1(t), t\ge 0\}$ 和 $\{B_2(t), t\ge 0\}$ 相关的条件下，我们建立了关于有限时间破产概率的新结果。我们的研究丰富了单维风险模型中重尾破产理论以及随机过程依赖性理论的发展。