具有金融约束的高斯风险模型
概率论
2013-10-01 v1
摘要
本文研究了包含通货膨胀和利率等金融元素的高斯风险模型。针对一些通用的通货膨胀和利率模型，我们获得了高斯风险模型有限时间破产概率的渐近展开式。此外，当初始资本趋于无穷大时，我们推导出了条件破产时间的指数随机变量近似。
引用
@article{arxiv.1309.7621,
title = {Gaussian risk models with financial constraints},
author = {Krzysztof Debicki and Enkelejd Hashorva and Lanpeng Ji},
journal= {arXiv preprint arXiv:1309.7621},
year = {2013}
}
备注
To appear in Scandinavian Actuarial Journal