具有非平稳到达和次指数索赔的风险过程的破产概率
风险管理
2014-10-16 v3 概率论
摘要
本文获得了针对索赔尾部分布为次指数且到达过程满足大偏差原理的非平稳到达风险过程的有限时间域和无限时间域破产概率渐近性。因此，该到达过程可以是相关的、非平稳的且非更新过程。我们给出了三个非平稳非更新点过程的例子：Hawkes 过程、具有散粒噪声强度的 Cox 过程以及自校正点过程。我们还展示了这三个例子的一些聚合索赔结果。
引用
@article{arxiv.1304.1940,
title = {Ruin Probabilities for Risk Processes with Non-Stationary Arrivals and Subexponential Claims},
author = {Lingjiong Zhu},
journal= {arXiv preprint arXiv:1304.1940},
year = {2014}
}
备注
15 pages