多元次指数分布及其应用
概率论
2015-09-18 v1
摘要
我们提出了多元次指数分布的一个新定义。我们将此定义与现有的两种多元次指数性概念进行比较，并在多元次指数性成立的情形下，计算了保险组合背景下破产概率的渐近行为。此前，此类结果仅在多元正则变化索赔的情形下可得。
引用
@article{arxiv.1509.05353,
title = {Multivariate Subexponential Distributions and Their Applications},
author = {Gennady Samorodnitsky and Julian Sun},
journal= {arXiv preprint arXiv:1509.05353},
year = {2015}
}