重尾随机变量在其和大偏差下的条件分布
概率论
2013-06-25 v4
摘要
已知次指数随机变量之和的大偏差最有可能由单个随机变量的偏差实现。本文详细描述了当观测到次指数随机变量之和出现大偏差时，这些随机变量的分布情况。
引用
@article{arxiv.0912.1516,
title = {Conditional Distribution of Heavy Tailed Random Variables on Large Deviations of their Sum},
author = {Inés Armendáriz and Michail Loulakis},
journal= {arXiv preprint arXiv:0912.1516},
year = {2013}
}
备注
Results on local conditioning added